Det begyndte 1600 tallet, at mennesker bosatte sig i denne magre egn, i læ for vinden fra nordvest. Sidst i 1800 tallet var her et samfund på næsten 300 sjæle. Her var kgl. Privilegeret kro, hollandsk mølle, bager, toldassistent bolig, 3 købmænd. Mange havde få køer, en gris og en del får. Fårene gik frit på klitheden. Fra eng parceller ved Nørhå skaffede man græs og hø til vinterfoder.
Børn og kvinder plukkede bær, mosebølle, kaldet blåbær, tranebær og swortbær/ revling. Blåbærrene blev solgt til købmanden, det var en god hjælp til kontrabogen. Blåbær blev også syltet og brugt som medicin mod maveonde.
Mændene fiskede fra Stenbjerg Landingsplads, de mindre end 100 dage om året, hvor det var hawvejr. De fisk, man ikke selv kunne spise eller tørre, blev solgt til bønderne østpå, eller man byttede sig til kartofler. Da jernbanen kom til Thy i 1882, blev fisken sendt til Tyskland. Om vinteren savede mændene is på Førby sø. Isen blev gemt i rum ved fiskehuset. Isen kunne holde sig til midt på året, grundet de meget tykke vægge og tildækning med lyngtørv.
Ro redningsbåden, du kan se på Redningsmuseet, blev brugt til 1965. De stovte, stærke og modige redningsmænd blev længe i jobbet og oftest gik tillidshvervet i arv til sønner. De fik et årligt honorar for opgaven og dagløn, når der redningsopgaver.
Stenbjerg Kirke er opført i 1895. Før måtte man til Nørhå kirke. Kirken fik nye smukke lyse farver i 1995. 2010-11 blev ydermurene sat om og kirken fik nyt tag. 2010 blev Stenbjerg et selvstændigt sogn.
Stenbjerg har været tiltrækkende for kunstnere. P. S. Krøyer var på bryllupsrejse hertil. Käte Lassen kom fra Flensborg hver sommer gennem 20 år. Jens Søndergaard og Birthe Ohsten har begge boet og malet her.